|
Результаты оценки деятельности доверительных управляющих по состоянию на 1 января 2009 года
По результатам оценки деятельности доверительных управляющих временно свободными средствами по состоянию на 1 января 2009 года Фонд составил рейтинг доверительных управляющих.
Лидирующие позиции в рейтинге заняли следующие доверительные управляющие: ООО «УК «КапиталЪ», ОАО «Банк Москвы», ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции», ЗАО «УК УралСиб», «Газпромбанк» (ОАО).
Самую высокую фактическую доходность показала управляющая компания ООО «УК «Альфа-Капитал». Лучших результатов по средневзвешенной доходности ценных бумаг добилась управляющая компания ЗАО «УК УралСиб». Минимальная средневзвешенная дюрация ценных бумаг отмечена у доверительных управляющих ООО «УК «КапиталЪ» и ОАО «Банк Москвы». Управляющая компания ООО «УК «КапиталЪ» не допустила ни одного нарушения инвестиционной декларации, заняв первое место по этому параметру оценки.
|
|
Фактическая доходность |
Средне-взвешенная доходность |
Средне-взвешенная дюрация |
Количество нарушений |
Сумма рангов |
Место в рейтинге |
| ООО «УК «КапиталЪ» |
8.2 (2) |
9.8 (6) |
453 (1) |
0 (1) |
10 |
1 |
| ОАО «Банк Москвы» |
7.7 (4) |
11.2 (4) |
454 (1) |
3 (5) |
14 |
2 |
| ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции» |
7.4 (8) |
11.4 (3) |
500 (4) |
1 (2) |
17 |
3 |
| ЗАО «УК УралСиб» |
7.6 (7) |
11.9 (1) |
524 (5) |
3 (5) |
18 |
4 |
| «Газпромбанк» (ОАО) |
7.7 (4) |
9.7 (7) |
469 (3) |
3 (5) |
19 |
5 |
| ООО «УК «Альфа-Капитал» |
8.4 (1) |
9.3 (9) |
557 (7) |
2 (4) |
21 |
6 |
| ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» |
6.8 (10) |
10.0 (5) |
693 (9) |
1 (2) |
26 |
7 |
| ЗАО «УК ТРИНФИКО» |
7.7 (4) |
9.5 (8) |
536 (5) |
8 (10) |
27 |
8 |
| ООО «УК «Атон-менеджмент» |
7.4 (8) |
11.6 (2) |
737 (10) |
6 (8) |
28 |
9 |
| ЗАО «ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент» |
7.8 (3) |
9.2 (10) |
607 (8) |
6 (8) |
29 |
10 |
| Примечание: В скобках указан ранг доверительного управляющего по соответствующему показателю |
При расчете рейтинга учитывались следующие показатели: фактическая доходность операций по управлению ценными бумагами, средневзвешенная доходность портфеля ценных бумаг по состоянию на отчетную дату, средневзвешенная дюрация (срок до погашения/оферты) ценных бумаг в портфеле управляющего и количество нарушений инвестиционной декларации.
Фактическая доходность рассчитывалась исходя из фактических сроков передачи и вывода активов, а также дохода, полученного доверительным управляющим на отчетную дату. Доход включает в себя сумму дохода от выбытия ценных бумаг (включая амортизацию номинала), купонного дохода (нетто) и прочих доходов за исключением расходов по доверительному управлению, с учетом убытков, возмещенных доверительными управляющими.
Средневзвешенная доходность ценных бумаг представляет собой средневзвешенную (по стоимости приобретения) ставку доходности облигаций к погашению или оферте (при наличии).
Средневзвешенная дюрация представляет собой средневзвешенный (по номинальной стоимости) срок до погашения/оферты ценных бумаг.
Нарушениями инвестиционной декларации признавались действия доверительных управляющих, которые приводили к нарушениям количественных или качественных ограничений, установленных инвестиционной декларацией. Показатели доходности ранжировались в порядке убывания, а дюрация и количество нарушений ранжировались в порядке возрастания.
При составлении рейтинга параметры фактической доходности и средневзвешенной доходности округлялись до одной десятой. При разнице показателей по средневзвешенной дюрации менее 15 пунктов показатели относились к общему рангу. Ранги по отдельным параметрам суммировались и на их основе определялся итоговый ранг.
По состоянию на 1 апреля 2009 года в доверительном управлении находятся 48 068,4 млн. рублей временно свободных средств Фонда. Средневзвешенная доходность портфеля ценных бумаг к погашению (оферте) составляет 10,40 % годовых.
|
Разработано
